Оптимизация Инвестиций
Как это работает?
📈 Бэктест (Backtesting)
Бэктестинг — это процесс моделирования того, как инвестиционная стратегия показала бы себя в прошлом. Мы используем метод Монте-Карло и исторические параметры волатильности для генерации тысяч возможных сценариев будущего.
- ✓Оценка потенциальной просадки
- ✓Понимание диапазона доходности
- ✓Стресс-тест вашего портфеля
🧠 Оптимизация (Markowitz)
Современная портфельная теория (MPT) Гарри Марковица утверждает, что инвестор может построить "Эффективную границу" — набор портфелей, которые дают максимальную доходность при заданном уровне риска.
- ✓Максимизация Sharpe Ratio
- ✓Диверсификация активов
- ✓Минимизация волатильности
Ключевые показатели
Sharpe Ratio
Показатель эффективности инвестиционного портфеля. Чем выше, тем лучше соотношение прибыли к риску.
Волатильность (σ)
Мера изменчивости цены. Высокая волатильность означает высокий риск, но и потенциально высокую доходность.
CAGR
Совокупный среднегодовой темп роста. Показывает, на сколько процентов в среднем рос ваш капитал каждый год.
Часто задаваемые вопросы
Лиана Арифметова
Миссия: Демократизировать сложные расчеты. Превратить страх перед числами в ясность и контроль. Девиз: «Любая повторяющаяся задача заслуживает своего калькулятора».
Отказ от ответственности
Только для информационных целей. Все расчёты, результаты и данные, предоставляемые данным инструментом, носят исключительно ознакомительный и справочный характер. Они не являются профессиональной консультацией — медицинской, юридической, финансовой, инженерной или иной.
Точность результатов. Калькулятор основан на общепринятых формулах и методиках, однако фактические результаты могут отличаться в зависимости от индивидуальных условий, исходных данных и применяемых стандартов. Мы не гарантируем полноту, точность или актуальность приведённых расчётов.
Медицинские, финансовые и профессиональные решения должны приниматься исключительно на основании консультации с квалифицированными специалистами — врачом, финансовым советником, инженером или другим профессионалом в соответствующей области. Не используйте результаты данного инструмента как единственное основание для принятия важных решений.
Ограничение ответственности. Авторы и разработчики сервиса не несут никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования данных расчётов. Пользователь принимает на себя всю ответственность за интерпретацию и применение полученных результатов.
Похожие инструменты
Калькулятор методологии исследований
Расчёт размера выборки, критерий хи-квадрат, корреляция Пирсона и мощность теста. Инструменты для научных и маркетинговых исследований.
Калькулятор учебного календаря и расписания
Учебный год школы и вуза по российским стандартам (четверти, семестры, сессии), планировщик семестра, дедлайн-трекер и расчёт зачётных единиц (ЗЕТ).
Калькулятор гидрологии
Расчёт стока, формула Маннинга, закон Дарси, метод кривых CN, водный баланс, эвапотранспирация, паводок.
Калькулятор эпидемиологии
Относительный риск RR, отношение шансов OR, NNT, чувствительность/специфичность, R₀, размер выборки для исследований.
Калькулятор точки росы
Температура точки росы по температуре и влажности. Абсолютная влажность, риск конденсата на стенах. Для ОВиК.
Калькулятор инфляции и покупательной способности
Рассчитайте влияние инфляции на деньги, покупательную способность и необходимую индексацию зарплаты. Учет накопленной инфляции.
Калькулятор теории кристаллического поля
Расчёт ЭСКП, расщепление d-орбиталей в октаэдрическом и тетраэдрическом полях, высокоспиновые и низкоспиновые комплексы, магнитный момент.
Калькулятор нейропсихологии: MMSE, MoCA, FAB и тест Струпа
Нейропсихологическая оценка онлайн: подсчёт баллов MMSE, MoCA, FAB, тест рисования часов, интерференция Струпа, индекс латерализации.
Калькулятор промышленной автоматизации
Расчёты АСУТП: ПИД-регулятор, датчики, исполнительные механизмы, контуры управления, сети
Калькулятор CPM (стоимость показов)
CPM, CPC, CTR и рекламные метрики. Бюджет кампании, охват и эффективность. Для маркетологов.
Калькулятор эмбриологии
Оценка эмбрионов по Гарднеру, гестационный возраст, прогноз ЭКО, рост фолликулов, морфология сперматозоидов, криоконсервация.
Калькулятор стоимости сотрудника
Зарплата, НДФЛ, страховые взносы ПФР/ФСС/ФОМС, отпускные, больничные. Для работодателей России.
Калькулятор декретных выплат
Пособие по беременности и родам, единовременное пособие и ежемесячное по уходу до 1.5 лет. По 255-ФЗ.
Калькулятор денежного потока (Cash Flow)
Рассчитайте операционный, инвестиционный и финансовый денежные потоки. Анализ FCF, OCF и чистого денежного потока для бизнеса.
Калькулятор планировщик маршрутов: расстояние и время
Рассчитайте расстояние между городами и точками. Узнайте время в пути и конвертируйте его в человеческие года.