Теория ЛП
Линейное программирование (LP) — оптимизация линейной функции при линейных ограничениях. Допустимое множество — выпуклый многогранник в n-мерном пространстве. Теорема: если оптимум существует, он достигается в одной из вершин многогранника. Симплекс-метод систематически перебирает вершины, переходя по рёбрам в направлении улучшения.
Алгоритм
На каждой итерации: 1) Найти столбец с самым отрицательным коэффициентом в целевой строке. 2) Найти строку с минимальным положительным отношением правой части к ведущему элементу. 3) Применить элементарные преобразования к таблице. 4) Повторять, пока в целевой строке есть отрицательные коэффициенты.
Симплекс-метод — пожалуй, наиболее экономически значимый алгоритм всех времён. От военного снабжения 1940-х до глобальных цепочек поставок XXI века он остаётся основой решения миллионов задач оптимизации ежедневно.— George Dantzig, Linear Programming and Extensions, 1963
Где применяется
- Транспортные задачи и логистика.
- Производственное планирование.
- Финансовая оптимизация (диверсификация портфеля).
- Сети и распределение ресурсов.
- Расписания и составление меню.
- Linear Programming and Extensions. Dantzig G.B.. Princeton University Press. 1963.
- Introduction to Linear Optimization. Bertsimas D., Tsitsiklis J.. Athena Scientific. 1997.
- Линейное программирование. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г.. Наука. 1969 (классика).
- CS 261 / Stanford Optimization. Stephen Boyd. web.stanford.edu. 2024.
Лаборатория для образовательных целей. Для производственных задач (тысячи переменных) — профессиональные солверы CPLEX, Gurobi, GLPK или коммерческие модули SAP Production Optimizer.
